Risque

Nos savoir-faire :

Nous accompagnons les organisations à faire face aux enjeux de mise en conformité réglementaire et d’efficacité opérationnelle (gouvernance, processus, data et SI), et ce tout au long de la chaîne de valeur Risque. Nos projets portent entres autres sur le pilotage de projets, la définition des modèles opérationnels cible (TOM), la refonte des processus, de l’organisation et des outils.

#Vos défis

  • Définition, surveillance et gestion des limites
    • Le dispositif d’encadrement doit continuer à être amélioré et calibré afin de tenir compte des évolutions et changements de business model (Risk Appetite Framework, …)
  • Réglementation
    • Déployer les nouvelles normes et exigences réglementaires : FRTB, TRIM, Bâle 3, NDOD, IRB Repair, impact du risque climatique sur le calcul du RWA
    • Produire les normes, standards et répondre aux exigences des régulateurs et du superviseur.
  • Reporting
    • Fiabiliser, accélérer et industrialiser les processus de production et de reporting
  • Stress-tests
    • Des tests de résistance ont régulièrement lieu au sein de nombreux établissements, et ces derniers doivent être en mesure d’améliorer leur capacité d’analyse et de reporting pour les besoins internes ou externes
  • Innovation et digital
    • Optimiser les processus, le pilotage et la gestion des risques en bénéficiant des dernières innovations (IA, machine learning, RPA, Datalake)
    • Détecter les signaux faibles
    • Optimiser la performance les temps de traitements et de stockage

#Nos atouts

  • Une capacité à offrir un accompagnement à haute valeur ajoutée grâce à la profondeur de nos savoirs-faire conjuguant expertise métier, gestion de projet, connaisance des solutions et efficacité opérationnelle
  • Une équipe engagée disposant d’un panel d’expertises larges pour répondre à vos besoins
  • L’expertise digitale de TNP, cabinet hybride, pour vous apporter une maitrise des problématiques métiers et des solutions digitales innovantes adaptées à vos cas d’usage
  • Une veille réglementaire permanente et une connaissances des pratiques du marché pour vous garantir les meilleures résultats
  • Notre cabinet de conseil risque adopte approche orientée résultat et apportant un haut niveau de qualité

 

Pour ce faire, nous vous accompagnons sur les enjeux suivants :

  • REGLEMENTAIRE: analyser l’impact des nouvelles réglementations et piloter les programmes de mise en œuvre – FRTB, TRIM, Bâle 2/3 (CRR2/CRD5, CRR3/CRD6), NDOD, ANACREDIT, ANATITRES, COREP, FINREP, IFRS, Risque Climatique, SFDR, etc.
  • ORGANISATION ET PROCESSUS: concevoir, optimiser et accélérer les processus opérationnels
  • PILOTAGE DE LA PERFORMANCE: piloter des projets de transformation des solutions de performance, déployer des systèmes de pilotage
  • TRANSFORMATION DES SI: accompagner la convergence des fonctions Finance et Risque, aligner les systèmes d’information sur les métiers
  • DATA ET REPORTING : Optimiser/industrialiser la production des reportings réglementaires, améliorer la gestion (traçabilité, qualité) et l’exploitation des données dans le cadre du dispositif de suivi des risques
  • INNOVATION ET DIGITAL : Optimiser les processus, le pilotage et la gestion des risques en bénéficiant des dernières innovations (Data Science, IA, machine learning, RPA)

Notre offre

L’équipe de notre cabinet de conseil risque gère les besoins des Direction des Risques sur les domaines d’intervention suivants :

Risque de marché

  • Identifier et mesurer les risques de variation des classes d’actifs et des positions prises ou couvertes
  • Identifier et mesurer les risques de modèles, de données et de retournement
  • Sécuriser et fiabiliser les processus de production et d’analyse

Risque de crédit

  • Identifier, mesurer et monitorer le risque de crédit tout au long du cycle de vie du crédit (de l’origination à l’extinction)
  • Refondre les modèles internes en adéquation avec les exigences réglementaires (« IRB Repair »)
  • Identifier, mesurer et monitorer le risque de défaut et le risque de non-recouvrement (NDOD, NPL…)
  • Refondre les systèmes d’informations capables d’exploiter toujours plus de données et de produire les reportings
  • Calculer et modéliser les principales métriques du risque de crédit (PG, LGD, EAD, RWA, CCF)

Risque de liquidité

  • Assurer et optimiser l’accès à la liquidité CT : bas de bilan
  • Sécuriser les refinancements bancaires MT et les garanties : milieu de bilan
  • Piloter les fonds propres et l’endettement LT : haut de bilan
  • Optimiser la gestion du buffer et des actifs éligibles au refinancement

Risque opérationnel

  • Identifier et modéliser les classes de risques opérationnels
  • Mettre en place des processus, des outils de quantification et de reporting
  • Assurer la cohérence, la coordination et la pérennité du dispositif de contrôle
  • Développer et faire coexister les moyens de contrôle

Risque de modèle

  • Inventorier l’ensemble des modèles
  • Maitriser le cycle de vie des modèles (conception, utilisation , implémentation, validation, ongoing monitoring)
  • Mettre en place des processus, une gouvernance, des outils de quantification et de reporting
  • Identifier les rôles et responsabilités (model owner, model developer…)

Les missions réalisées

Déploiement des exigences réglementaires

Dans le cadre de la roadmap de l’Autorité Bancaire Européenne sur la révision des modèles internes, TNP a accompagné un établissement français de premier plan dans le déploiement de la nouvelle définition du défaut de l’analyse normative à la déclinaison opérationnelle des exigences attendues par le régulateur.

Ce qui fait la différence

Une équipe engagée composée de spécialistes ayant une maitrise du contexte client ; menant une veille constante et profonde des attentes du régulateur et du superviseur

Accompagnement sur la gestion du risque de modèle (MRM)

Au sein des équipes métier en charge des modèles, TNP est intervenu afin d’accompagner la banque dans l’encadrement et le suivi des modèles. Pour ce faire, nous avons assisté le métier dans la collecte de toutes les informations nécessaires a la gestion du risque de modèle, proposé des solutions innovantes digitales pour assurer les processus MRM et conduire le changement associé à ces évolutions, assuré la mise a jour en qualité de l’inventaire des modèles, maintenu le plan de validation et accompagner les équipes de validation dans le déploiement des revues périodiques annuelles.

Ce qui fait la différence

Une maitrise de la gestion du risque de modèles et de sa déclinaison (normes métier, gouvernance, processus, données et SI)

Accélérer la digitilisation des fonctions Risque pour améliorer les résultats des traitements et gagner en efficicacité

Accompagner les fonctions Risque à faire face aux challenges à venir que ce soit en termes de réglementations (CRR3/CRD6, FRTB) ou de nouveaux risques à appréhender (risque climatique, prise en compte des critères ESG, risques non financiers, etc.).

Vos interlocuteurs

Junior Boulleys Directeur
Christian Magalhaes Directeur
Fabrice Roche Directeur

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